怎么算期权的价值（计算期权价格）

期权价格怎么计算?

期权定价公式是：期权价格=内在价值+时间价值。期权定价模型，由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。

期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。

期权定价公式是用来计算期权价格的数学公式，其中最著名的公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克（Fisher Black）和默顿·斯库尔斯（Myron Scholes）在1973年提出的，用于计算欧式期权价格。

看涨期权价格计算公式：多头看跌期权到期日价值=Max（执行价格-股票市价，0）。空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0），影响期权价格的各种因素可能是相互冲突的，有些会部分相互抵消。

举个例子，假设某个股票的当前价格是100元，一个基于该股票的欧式看涨期权的行权价格为105元，剩余期限为1年，无风险利率为5%，波动率为20%。使用Black-Scholes公式，我们可以计算出该期权的理论价格。

期权价格包括哪些方面的价值构成

期权价格由两部分构成：内在价值+时间价值 （1）内在价值 期权的内在价值，是指买方在行使期权时可以获得的收益的现值。内在价值的计算：由期权合约的执行价格与标的物的市场价格的关系决定。

期权的价值主要是由以下两种价值组成的：期权价值一内在价值+时间价值。期权的内在价值，指的是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。

期权价值由期权的内在价值和时间价值两部分组成。内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益和利润。时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。

【答案】：期权价格由内在价值与时间价值共同构成。因此，凡是影响期权内在价值与时间价值的因素也就是影响期权价格的因素。

期权的价值由两部分组成，即内在价值和时间价值。期权内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的证券市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。

之一个问的应该是期权价值吧，期权价值包含内涵价值和时间价值 期权的内涵价值，指的是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。

怎么判断期权价值

一般来讲，期权在到期日之前是以高于内在价值的价格来交易的，其中高出内在价值的部分就是期权的时间价值。

对于看涨期权，内在价值等于标的资产的当前价格减去行权价格。如果结果为正数，则内在价值为该差值；如果结果为负数或零，则内在价值为零，因为在这种情况下，行使该期权不会产生盈利。

到期时间：期权的到期时间对期权价格也有影响，时间越长，期权的价值就越高。农产品的到期时间需要考虑作物生长周期、季节性因素等。

期权的标的物。期权的标的物是指选择购买或出售的资产。它包括股票、 *** 债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物“衍生”的，因此称衍生金融工具。值得注意的是，期权出售人不一定拥有标的资产。

对于看涨期权来说，到期日价值等于标的资产价格减去行权价格，若标的资产价格低于行权价格，则到期日价值为0；对于看跌期权来说，到期日价值等于行权价格减去标的资产价格，若标的资产价格高于行权价格，则到期日价值为0。